Сравнение SGLN.L с UBTS.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 18.64%/yr vs 3.21%/yr for UBTS.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.63%.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
UBTS.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.63% | -0.11% | 4.94% | -1.60% | 3.40% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and UBTS.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between SGLN.L and UBTS.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
UBTS.L
Сравнение SGLN.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.14 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и UBTS.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -30.43% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -4.97% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -7.52% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -16.00% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -5.92% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -14.03% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 1.88% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и UBTS.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 1.63% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 4.57% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 6.31% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 8.16% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 10.65% | +8.19% |
Сравнение комиссий SGLN.L и UBTS.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и UBTS.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.02% | 3.26% | 4.41% | 4.56% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and UBTS.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while UBTS.L is Inflation-Protected Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор