PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLN.L с UBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLN.L и UBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.63%.


SGLN.L

1 день
2.90%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.90%
1 год
24.78%
3 года*
26.65%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.01%

UBTS.L

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.12%
3 года*
2.62%
5 лет*
3.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLN.L и UBTS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
-1.83%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
1.63%-0.11%4.94%-1.60%3.40%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%

Correlation

The correlation between SGLN.L and UBTS.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.34

The correlation between SGLN.L and UBTS.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

SGLN.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLN.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLN.LUBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

3.14

+0.37

SGLN.L vs. UBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLN.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBTS.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLN.L и UBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLN.L и UBTS.L

Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и UBTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLN.LUBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-30.43%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.87%

-4.97%

-17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-7.52%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-16.00%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-5.92%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.70%

-14.03%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

1.88%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLN.L и UBTS.L

iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLN.LUBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

1.63%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

4.57%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

6.31%

+17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

8.16%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

10.65%

+8.19%

Сравнение комиссий SGLN.L и UBTS.L

SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLN.L и UBTS.L

SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
4.02%3.26%4.41%4.56%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%

Часто задаваемые вопросы


SGLN.L and UBTS.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.

SGLN.L is categorized as Gold, while UBTS.L is Inflation-Protected Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.15% for UBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и UBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор