Сравнение SGLN.L с ENGW.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and ENGW.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 11.20%/yr vs 5.50%/yr for ENGW.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции ENGW.L по среднегодовой доходности: 11.20% против 5.50% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 11.20%
ENGW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 19.76%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.98% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
ENGW.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 26.15% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.76% | 40.49% | -31.10% | 11.37% | -15.80% | 5.24% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and ENGW.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between SGLN.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
ENGW.L
Сравнение SGLN.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.17 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 5.68 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и ENGW.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки ENGW.L в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -69.49% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.89% | -16.31% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.89% | -21.40% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -28.10% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | -64.68% | +39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -10.85% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -20.71% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 6.23% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и ENGW.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеют волатильность 6.47% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.42% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 19.25% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 21.94% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 25.48% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 26.78% | -8.44% |
Сравнение комиссий SGLN.L и ENGW.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и ENGW.L
Ни SGLN.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and ENGW.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while ENGW.L is Energy Equities. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while ENGW.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор