Сравнение SGLN.L с BTCE.DE
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. SGLN.L is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 5 years, SGLN.L returned 18.64%/yr vs 10.53%/yr for BTCE.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.62%.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
BTCE.DE
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -20.01%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -30.02%
- 1 год
- -40.04%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 0.48% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.62% | -13.94% | 115.95% | 141.60% | -61.91% | 68.57% | 162.36% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and BTCE.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.00 |
The correlation between SGLN.L and BTCE.DE shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
SGLN.L
BTCE.DE
Сравнение SGLN.L c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.81 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | -1.41 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и BTCE.DE
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -74.21% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -49.53% | +26.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -49.53% | +26.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -74.21% | +51.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -49.50% | +28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -30.36% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 28.44% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и BTCE.DE
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.68%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 10.20% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 30.63% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 39.31% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 52.25% | -30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 57.52% | -38.68% |
Сравнение комиссий SGLN.L и BTCE.DE
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и BTCE.DE
Ни SGLN.L, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and BTCE.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
SGLN.L is categorized as Gold, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор