Сравнение SGLD.L с X7PP.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 13.41%/yr vs 14.08%/yr for X7PP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLD.L имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции X7PP.L немного впереди с 14.08%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
X7PP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 46.54%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам SGLD.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 4.96% | 101.94% | 24.95% | 29.78% | -5.30% | 27.99% | -16.01% | 12.68% | -29.67% | 26.42% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and X7PP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, SGLD.L and X7PP.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
X7PP.L
Сравнение SGLD.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.30 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.31 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и X7PP.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -62.74% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -18.12% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -19.96% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -38.99% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -62.02% | +40.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -3.60% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -22.28% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 5.71% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и X7PP.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) составляет 6.34%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.89% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 19.40% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 23.72% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 26.33% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 27.41% | -11.91% |
Сравнение комиссий SGLD.L и X7PP.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и X7PP.L
Ни SGLD.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and X7PP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
SGLD.L is categorized as Gold, while X7PP.L is Financials Equities. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор