Сравнение SGLD.L с PPDX.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and PPDX.L (WisdomTree Physical Palladium) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PPDX.L is a Precious Metals fund tracking the LBMA Palladium Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLD.L returned 11.57%/yr vs 4.36%/yr for PPDX.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for PPDX.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и PPDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как PPDX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPDX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у PPDX.L с доходностью -25.89%. За последние 10 лет акции SGLD.L превзошли акции PPDX.L по среднегодовой доходности: 11.57% против 4.36% соответственно.
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
PPDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -36.22%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -20.65%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам SGLD.L и PPDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
PPDX.L WisdomTree Physical Palladium | -25.89% | 74.24% | -19.47% | -48.44% | -17.58% | -19.78% | 26.60% | 57.34% | 12.17% | 70.41% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and PPDX.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.35 |
Over the past year, SGLD.L and PPDX.L have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. PPDX.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
PPDX.L
Сравнение SGLD.L c PPDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | PPDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.23 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 0.52 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и PPDX.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что меньше максимальной просадки PPDX.L в -79.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и PPDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | PPDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -79.90% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -45.07% | +20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -45.07% | +20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -78.58% | +54.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | -79.90% | +55.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -72.72% | +48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -32.46% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 20.27% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и PPDX.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) составляет 9.09%, в то время как у WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | PPDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 12.76% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 38.72% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 46.16% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 45.58% | -28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 40.70% | -25.06% |
Сравнение комиссий SGLD.L и PPDX.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PPDX.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и PPDX.L
Ни SGLD.L, ни PPDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and PPDX.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for PPDX.L.
SGLD.L is categorized as Gold, while PPDX.L is Precious Metals. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while PPDX.L tracks LBMA Palladium Price. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.49% for PPDX.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и PPDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор