PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) Коэффициент Шарпа: 0.33

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WisdomTree Physical Palladium (PPDX) is a physically-backed exchange-traded commodity (ETC) that provides investors with direct exposure to the spot price of palladium. Each security is backed by allocated palladium bars held in secure London vaults that meet the LBMA's Good Delivery standards. The product passively tracks the price of palladium in U.S. dollars and is one of the longest-established palladium ETCs in Europe. Issued by WisdomTree Issuer plc and domiciled in Jersey, PPDX is listed on the London Stock Exchange in pence sterling.

Коэффициент Шарпа PPDX.L равен 0.33, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.33 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 26 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа PPDX.L

Ранг коэффициента Шарпа PPDX.L: 13.113
Вызывает опасения

PPDX.L опережает 13.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция PPDX.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PPDX.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.12
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.12 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.91+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.56 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа WisdomTree Physical Palladium с другими ETF в категории Precious Metals, Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность PPDX.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 26 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
CXAP.LUBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc2.09
UD08.LUBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc2.04
ROLG.LiShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD1.97
WCOB.LWisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc1.90
UC15.LUBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc1.89
WCOG.LWisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD1.86
UD07.LUBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc1.79
WCOM.LWisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc1.77
WXAG.LWisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc1.73
UC90.LUBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc1.70
PPDX.LWisdomTree Physical Palladium0.33

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PPDX.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PPDX.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PPDX.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель