Сравнение SGLD.L с GLDW.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both Gold funds - SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM while GLDW.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLD.L returned 17.57%/yr vs 17.57%/yr for GLDW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и GLDW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLD.L торгуется в USD, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLD.L показывает доходность -6.68%, а GLDW.L немного ниже – -6.80%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 11.57%
GLDW.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -6.68% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 5.95% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | -6.80% | 65.15% | 26.05% | 12.92% | -0.13% | 6,959.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and GLDW.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between SGLD.L and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
GLDW.L
Сравнение SGLD.L c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLD.L | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.40 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и GLDW.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки GLDW.L в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -24.51% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -24.51% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -24.51% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -24.51% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.07% | -24.35% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -6.57% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 8.47% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и GLDW.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.44% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 22.01% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 25.07% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 22.66% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 2,997.71% | -2,982.07% |
Сравнение комиссий SGLD.L и GLDW.L
И SGLD.L, и GLDW.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и GLDW.L
Ни SGLD.L, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGLD.L and GLDW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L and GLDW.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while GLDW.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор