PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIL.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGIL.L с IGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGIL.L returned 1.78%/yr vs 14.26%/yr for IGLN.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SGIL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности SGIL.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGIL.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGIL.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции SGIL.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 1.78% против 14.26% соответственно.

SGIL.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.14%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.98%
3 года*
0.67%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
1.78%

IGLN.L

1 день
0.64%
1 месяц
-3.55%
С начала года
4.09%
6 месяцев
5.27%
1 год
34.54%
3 года*
28.23%
5 лет*
19.89%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGIL.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.14%1.15%-1.44%-0.60%-12.55%4.21%8.42%4.53%1.56%-1.38%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		4.09%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%13.78%4.54%2.01%

Correlation

The correlation between SGIL.L and IGLN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г.

0.33

The correlation between SGIL.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с SGIL.L:
SGIL.L с IUS5.DESGIL.L с VGOV.LSGIL.L с GILE.LSGIL.L с VEMT.LSGIL.L с GILI.LSGIL.L с EUNA.DESGIL.L с ITPA.L
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

SGIL.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIL.L
Ранг доходности на риск SGIL.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIL.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIL.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIL.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIL.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIL.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIL.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIL.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.39

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.81

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.91

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

5.09

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIL.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIL.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIL.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIL.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.18

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.87

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SGIL.L и IGLN.L

Максимальная просадка SGIL.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIL.L и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIL.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-41.86%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-17.53%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-17.53%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-17.53%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

-22.37%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-15.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-14.94%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

6.59%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIL.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) составляет 1.13%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIL.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

5.91%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

21.10%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

24.06%

-19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

16.80%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

16.34%

-7.37%

Сравнение комиссий SGIL.L и IGLN.L

SGIL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIL.L и IGLN.L

Ни SGIL.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGIL.L and IGLN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGIL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGIL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.

SGIL.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGLN.L is Gold. SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for SGIL.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGIL.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор