Сравнение SGIL.L с EIMI.L
SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGIL.L returned 1.78%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SGIL.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности SGIL.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGIL.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGIL.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции SGIL.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 1.78% против 11.09% соответственно.
SGIL.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.78%
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам SGIL.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.14% | 1.15% | -1.44% | -0.60% | -12.55% | 4.21% | 8.42% | 4.53% | 1.56% | -1.38% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.71% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 25.11% |
Correlation
The correlation between SGIL.L and EIMI.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGIL.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
SGIL.L
EIMI.L
Сравнение SGIL.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGIL.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.78 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 16.25 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGIL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.83 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.53 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SGIL.L и EIMI.L
Максимальная просадка SGIL.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIL.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGIL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.23% | -31.70% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -10.58% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -15.79% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -22.27% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -26.10% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -2.29% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -8.72% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.12% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIL.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) составляет 1.13%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGIL.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 7.58% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 15.58% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 17.91% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 16.61% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 18.39% | -9.42% |
Сравнение комиссий SGIL.L и EIMI.L
SGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIL.L и EIMI.L
Ни SGIL.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGIL.L and EIMI.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SGIL.L.
SGIL.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.20% for SGIL.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для SGIL.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор