PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHIX с WARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGHIX с WARAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGHIX (Sextant Global High Income Fund) and WARAX (Allspring Absolute Return Fund) are both Global Allocation funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGHIX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for WARAX.

Доходность

Сравнение доходности SGHIX и WARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SGHIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WARAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.69%
6 месяцев
19.75%
1 год
28.64%
3 года*
14.26%
5 лет*
7.03%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGHIX и WARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		1.23%18.52%3.12%10.05%-7.80%10.61%-2.72%11.47%-1.22%15.44%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		18.69%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%

Correlation

The correlation between SGHIX and WARAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.72

The correlation between SGHIX and WARAX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Global High Income Fund

Allspring Absolute Return Fund

Часто сравнивают с SGHIX:
SGHIX с VGWLXSGHIX с VFIAXSGHIX с HRLYXSGHIX с VGTSGHIX с SCORXSGHIX с VGSTXSGHIX с LFMIX
Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с HGLBWARAX с CBFAXWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX

Доходность на риск

SGHIX vs. WARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHIX
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHIX c WARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGHIX vs. WARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHIXWARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.62

—

Просадки

Сравнение просадок SGHIX и WARAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGHIXWARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGHIX и WARAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGHIXWARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.93%

—

Сравнение комиссий SGHIX и WARAX

SGHIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHIX и WARAX

Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности WARAX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGHIX
Sextant Global High Income Fund		5.01%3.92%3.13%4.21%3.51%1.97%3.56%8.54%3.75%2.82%4.51%4.35%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.69%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SGHIX and WARAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGHIX и WARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор