PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGKY с KOV.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGGKY с KOV.AX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGGKY (Singapore Technologies Engineering Ltd ADR) and KOV.AX (Korvest Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SGGKY in Aerospace & Defense, KOV.AX in Metal Fabrication. Over the past 10 years, SGGKY returned 18.55%/yr vs 31.71%/yr for KOV.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGGKY и KOV.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) и Korvest Ltd (KOV.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGGKY торгуется в USD, в то время как KOV.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KOV.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGGKY показывает доходность 40.11%, что значительно ниже, чем у KOV.AX с доходностью 55.16%. За последние 10 лет акции SGGKY уступали акциям KOV.AX по среднегодовой доходности: 18.55% против 31.71% соответственно.

SGGKY

1 день
11.27%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.11%
6 месяцев
45.20%
1 год
47.80%
3 года*
52.85%
5 лет*
29.49%
10 лет*
18.55%

KOV.AX

1 день
-1.06%
1 месяц
32.48%
С начала года
55.16%
6 месяцев
56.53%
1 год
116.80%
3 года*
53.56%
5 лет*
38.83%
10 лет*
31.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGGKY и KOV.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGKY
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR		40.11%92.59%21.90%24.06%-6.68%-1.56%6.90%16.62%10.57%16.28%
KOV.AX
Korvest Ltd		55.16%55.61%19.47%13.77%5.97%50.60%66.37%44.74%5.84%13.52%

Correlation

The correlation between SGGKY and KOV.AX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.06

The correlation between SGGKY and KOV.AX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singapore Technologies Engineering Ltd ADR

Korvest Ltd

Часто сравнивают с SGGKY:
SGGKY с DBSDYSGGKY с VOOSGGKY с KSCOXSGGKY с TVK.TOSGGKY с AMNFSGGKY с 180640.KSSGGKY с MOUR.BR
Часто сравнивают с KOV.AX:
KOV.AX с 180640.KSKOV.AX с SMSN.LKOV.AX с IBPKOV.AX с COKEKOV.AX с COSTKOV.AX с CHG.DEKOV.AX с DOL.TO

Доходность на риск

SGGKY vs. KOV.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGKY
Ранг доходности на риск SGGKY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGKY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGKY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGKY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGKY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KOV.AX
Ранг доходности на риск KOV.AX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOV.AX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOV.AX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOV.AX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOV.AX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOV.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGKY c KOV.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) и Korvest Ltd (KOV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGKYKOV.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
3.95

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.44

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.88

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

23.82

-17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGKY vs. KOV.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGKY на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа KOV.AX равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGKY и KOV.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGKYKOV.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.95

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SGGKY и KOV.AX

Максимальная просадка SGGKY за все время составила -41.78%, что меньше максимальной просадки KOV.AX в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGKY и KOV.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGGKYKOV.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.78%

-74.00%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-19.65%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-22.20%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-22.49%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.70%

-44.81%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.06%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-27.41%

+17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.84%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGKY и KOV.AX

Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Korvest Ltd (KOV.AX) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что SGGKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGGKYKOV.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

9.17%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

24.77%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.31%

29.25%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.31%

30.70%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

34.53%

-3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGKY и KOV.AX

Дивидендная доходность SGGKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности KOV.AX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOV.AX
Korvest Ltd		3.75%5.37%6.33%7.21%7.63%4.67%5.60%6.29%4.65%5.63%8.62%10.55%
SGGKY
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR		1.99%1.98%3.46%3.92%6.52%3.84%3.44%3.50%4.05%7.64%7.99%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGGKY и KOV.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Technologies Engineering Ltd ADR и Korvest Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SGGKY значения в USD, KOV.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

SGGKY and KOV.AX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGGKY и KOV.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор