PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGBX.L с PHPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGBX.L с PHPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) and PHPP.L (WisdomTree Physical Precious Metals) are both Precious Metals funds from WisdomTree - SGBX.L tracks the Gold while PHPP.L tracks the Precious Metals Basket. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGBX.L returned 19.84%/yr vs 12.75%/yr for PHPP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGBX.L charges 0.15%/yr vs 0.44%/yr for PHPP.L.

Доходность

Сравнение доходности SGBX.L и PHPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGBX.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PHPP.L с доходностью 0.99%.

SGBX.L

1 день
0.68%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.86%
6 месяцев
5.03%
1 год
34.31%
3 года*
28.08%
5 лет*
19.84%
10 лет*
—

PHPP.L

1 день
0.37%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.99%
6 месяцев
8.68%
1 год
50.74%
3 года*
25.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGBX.L и PHPP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGBX.L
WisdomTree Physical Swiss Gold		3.86%53.55%28.13%7.24%12.36%-3.37%20.00%14.67%4.35%-3.78%
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.99%72.45%17.27%-8.55%11.64%-10.26%22.29%22.41%5.44%-2.32%

Correlation

The correlation between SGBX.L and PHPP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.77

The correlation between SGBX.L and PHPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Swiss Gold

WisdomTree Physical Precious Metals

Часто сравнивают с SGBX.L:
SGBX.L с SGLN.LSGBX.L с XGLD.LSGBX.L с PHGP.LSGBX.L с XMAW.DESGBX.L с AAPLSGBX.L с SMGB.LSGBX.L с CEMR.DE
Часто сравнивают с PHPP.L:
PHPP.L с SGLN.LPHPP.L с GSGPHPP.L с VWRA.LPHPP.L с SGLP.LPHPP.L с GDXPHPP.L с GLDPHPP.L с XDEQ.L

Доходность на риск

SGBX.L vs. PHPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGBX.L
Ранг доходности на риск SGBX.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGBX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGBX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGBX.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGBX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGBX.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PHPP.L
Ранг доходности на риск PHPP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGBX.L c PHPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGBX.LPHPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.61

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.02

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.11

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

5.01

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGBX.L vs. PHPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGBX.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHPP.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGBX.L и PHPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGBX.LPHPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.59

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SGBX.L и PHPP.L

Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PHPP.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и PHPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGBX.LPHPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-49.43%

+27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-24.37%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-24.37%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-26.89%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-22.56%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-18.70%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

10.26%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SGBX.L и PHPP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) составляет 5.08%, в то время как у WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGBX.LPHPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.69%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

29.24%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

31.86%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.47%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

19.84%

-4.67%

Сравнение комиссий SGBX.L и PHPP.L

SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PHPP.L в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGBX.L и PHPP.L

Ни SGBX.L, ни PHPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGBX.L and PHPP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for PHPP.L.

SGBX.L tracks Gold, while PHPP.L tracks Precious Metals Basket. Their fees differ too: 0.15% for SGBX.L and 0.44% for PHPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGBX.L и PHPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор