PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGAJ.DE с ZPDW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAJ.DE с ZPDW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened while ZPDW.DE tracks the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAJ.DE returned 9.19%/yr vs 19.19%/yr for ZPDW.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SGAJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for ZPDW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAJ.DE и ZPDW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAJ.DE показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у ZPDW.DE с доходностью 16.76%.

SGAJ.DE

1 день
-2.49%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
8.60%
С начала года
15.63%
1 год
32.42%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAJ.DE и ZPDW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		15.63%11.81%12.99%16.12%-12.79%9.68%5.86%23.51%-21.34%
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%16.59%-11.45%

Correlation

The correlation between SGAJ.DE and ZPDW.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between SGAJ.DE and ZPDW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF

Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с PRAJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с LYY4.DE
Часто сравнивают с ZPDW.DE:
ZPDW.DE с IBCG.DEZPDW.DE с TTPX.DEZPDW.DE с PRAJ.DEZPDW.DE с EMNJ.DEZPDW.DE с XDNE.DEZPDW.DE с JNHD.DEZPDW.DE с XDJE.DE

Доходность на риск

SGAJ.DE vs. ZPDW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAJ.DE c ZPDW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGAJ.DEZPDW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.11

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.97

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.53

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

14.78

-4.63

SGAJ.DE vs. ZPDW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAJ.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDW.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAJ.DE и ZPDW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGAJ.DE и ZPDW.DE

Максимальная просадка SGAJ.DE за все время составила -28.34%, что меньше максимальной просадки ZPDW.DE в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAJ.DE и ZPDW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAJ.DEZPDW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-34.37%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-9.65%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-21.70%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-21.70%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.47%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-7.46%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.96%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAJ.DE и ZPDW.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) составляет 6.59%, в то время как у State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что SGAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAJ.DEZPDW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.94%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

16.62%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

20.76%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

18.83%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.45%

-0.26%

Сравнение комиссий SGAJ.DE и ZPDW.DE

SGAJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPDW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAJ.DE и ZPDW.DE

Ни SGAJ.DE, ни ZPDW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SGAJ.DE and ZPDW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ZPDW.DE.

SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened, while ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SGAJ.DE and 0.17% for ZPDW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAJ.DE и ZPDW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор