Сравнение SFTX с STOX
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у STOX с доходностью 9.93%.
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SFTX and STOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. STOX — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STOX
Сравнение SFTX c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и STOX
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -9.33% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -0.72% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.19% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и STOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 12.76% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 12.63% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 12.63% | +9.80% |
Сравнение комиссий SFTX и STOX
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и STOX
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности STOX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and STOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.17% for STOX.
SFTX is categorized as Tactical Allocation, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.70% for STOX.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор