PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с SPAQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 2.82%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.74%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и SPAQ

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.82%-1.13%

Correlation

The correlation between SFTX and SPAQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов SFTX и SPAQ

Секторы
SFTX
SPAQ

Технологии

28.2%

-

Финансовые услуги

16.2%
91.6%

Промышленность

12.1%
0.1%

Здравоохранение

10.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Энергетика

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SFTX
28.2%
SPAQ

-

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
SPAQ
91.6%

Промышленность

SFTX
12.1%
SPAQ
0.1%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
SPAQ

-

Энергетика

SFTX
8.0%
SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
SPAQ

-

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
SPAQ

-

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
SPAQ

-

Недвижимость

SFTX
0.9%
SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с ARKGSPAQ с STIP

Доходность на риск

SFTX vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

0.86

+1.75

Просадки

Сравнение просадок SFTX и SPAQ

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-5.30%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.54%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и SPAQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

8.80%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

6.99%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

6.99%

+14.57%

Сравнение комиссий SFTX и SPAQ

SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и SPAQ

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%

ПозицияTTM202520242023
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and SPAQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.20% for SFTX.

SFTX is categorized as Tactical Allocation, while SPAQ is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.85% for SPAQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор