Сравнение SFTX с DIVN
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while DIVN is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.70%/yr for DIVN.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у DIVN с доходностью 14.38%.
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 0.96% |
Correlation
The correlation between SFTX and DIVN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. DIVN — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVN
Сравнение SFTX c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и DIVN
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -5.55% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | 0.00% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.38% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и DIVN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 10.48% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 10.55% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 10.55% | +11.88% |
Сравнение комиссий SFTX и DIVN
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIVN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и DIVN
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DIVN в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and DIVN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.21% for SFTX.
SFTX is categorized as Tactical Allocation, while DIVN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.70% for DIVN.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор