PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEVAX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEVAX с RMQHX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

SEVAX (Guggenheim SMid Cap Value Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both mutual funds - SEVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Guggenheim, while RMQHX is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100. Over the past 10 years, SEVAX returned 8.85%/yr vs 37.22%/yr for RMQHX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEVAX charges 1.19%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.

Доходность

Сравнение доходности SEVAX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEVAX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции SEVAX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 8.85% против 37.22% соответственно.

SEVAX

1 день
-0.54%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
11.18%
С начала года
11.18%
1 год
16.38%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.09%
10 лет*
8.85%

RMQHX

1 день
-3.08%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
31.99%
С начала года
31.99%
1 год
59.20%
3 года*
44.39%
5 лет*
21.71%
10 лет*
37.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEVAX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEVAX
Guggenheim SMid Cap Value Fund		11.18%7.18%-1.97%9.34%-2.07%23.63%3.56%26.83%-13.22%13.38%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		31.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Correlation

The correlation between SEVAX and RMQHX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.61

The correlation between SEVAX and RMQHX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim SMid Cap Value Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с SEVAX:
SEVAX с VVOAXSEVAX с GOFSEVAX с ARFFXSEVAX с FIUSXSEVAX с FASOXSEVAX с GIUSXSEVAX с FIMVX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с UTPIXRMQHX с BIPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с TEPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с HCPIX

Доходность на риск

SEVAX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVAX
Ранг доходности на риск SEVAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVAX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEVAXRMQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.69

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.18

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.48

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

8.58

-1.77

SEVAX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQHX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVAX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEVAX и RMQHX

Максимальная просадка SEVAX за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVAX и RMQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEVAXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-63.21%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-24.97%

+16.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.86%

-42.46%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-63.21%

+34.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-63.21%

+20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.81%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-12.82%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.19%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVAX и RMQHX

Текущая волатильность для Guggenheim SMid Cap Value Fund (SEVAX) составляет 4.99%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что SEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEVAXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

19.44%

-14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

30.00%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

36.70%

-22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

46.91%

-28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

46.65%

-26.05%

Сравнение комиссий SEVAX и RMQHX

SEVAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RMQHX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVAX и RMQHX

Дивидендная доходность SEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности RMQHX в 26.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		26.34%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEVAX
Guggenheim SMid Cap Value Fund		12.75%14.18%0.00%1.58%5.49%6.98%0.00%4.25%15.53%7.55%3.12%18.23%

Часто задаваемые вопросы

SEVAX and RMQHX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQHX has higher volatility (19.44%) compared to SEVAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, SEVAX dropped -50.99% vs RMQHX's -63.21%.

RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEVAX и RMQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор