Сравнение SEUC.L с SUSS.L
SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) and SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEUC.L returned 0.86%/yr vs 0.91%/yr for SUSS.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SEUC.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SUSS.L.
Доходность
Сравнение доходности SEUC.L и SUSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEUC.L торгуется в EUR, в то время как SUSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SEUC.L на уровне 0.55% и SUSS.L на уровне 0.55%. За последние 10 лет акции SEUC.L уступали акциям SUSS.L по среднегодовой доходности: 0.86% против 0.91% соответственно.
SEUC.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 0.86%
SUSS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам SEUC.L и SUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.55% | 3.03% | 4.21% | 4.17% | -3.54% | -0.27% | 0.22% | 0.79% | -0.53% | 0.06% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.57% | 2.75% | 4.31% | 4.31% | -3.44% | -0.67% | 0.22% | 1.90% | -0.80% | -0.52% |
Correlation
The correlation between SEUC.L and SUSS.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between SEUC.L and SUSS.L shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEUC.L vs. SUSS.L — Ранг доходности на риск
SEUC.L
SUSS.L
Сравнение SEUC.L c SUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEUC.L | SUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.72 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 6.00 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEUC.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.84 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SEUC.L и SUSS.L
Максимальная просадка SEUC.L за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки SUSS.L в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEUC.L и SUSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEUC.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -8.91% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.15% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.83% | -1.16% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.90% | -6.27% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.82% | -8.91% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.19% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.33% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEUC.L и SUSS.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что SEUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEUC.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.00% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 1.80% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 2.35% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 3.58% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 4.28% | -2.13% |
Сравнение комиссий SEUC.L и SUSS.L
SEUC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEUC.L и SUSS.L
Дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что сопоставимо с доходностью SUSS.L в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.94% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEUC.L and SUSS.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SEUC.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SEUC.L and 0.12% for SUSS.L.
Подберите оптимальное распределение для SEUC.L и SUSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор