PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQAX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEQAX с SECUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEQAX (Guggenheim World Equity Income Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both mutual funds - SEQAX is a Global Equities fund managed by Guggenheim, while SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SEQAX returned 9.44%/yr vs 11.19%/yr for SECUX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEQAX charges 1.20%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности SEQAX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEQAX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции SEQAX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 9.44% против 11.19% соответственно.

SEQAX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.57%
1 год
29.42%
3 года*
16.29%
5 лет*
8.30%
10 лет*
9.44%

SECUX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.89%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.86%
1 год
17.43%
3 года*
15.46%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEQAX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQAX
Guggenheim World Equity Income Fund		10.52%22.37%5.57%12.10%-9.30%21.30%6.14%21.02%-8.68%14.70%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		15.29%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between SEQAX and SECUX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.76

The correlation between SEQAX and SECUX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim World Equity Income Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с SEQAX:
SEQAX с GQFPXSEQAX с GCCHXSEQAX с LVAGXSEQAX с SVTAXSEQAX с GIOIXSEQAX с GQRPXSEQAX с LVAFX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYOCX

Доходность на риск

SEQAX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQAX
Ранг доходности на риск SEQAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQAX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQAXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.09

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.65

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.89

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

6.40

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQAX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQAX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SECUX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQAX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQAXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.09

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SEQAX и SECUX

Максимальная просадка SEQAX за все время составила -52.69%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQAX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEQAXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.69%

-71.68%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.17%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-25.43%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-37.80%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-38.56%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.75%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-18.40%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.70%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQAX и SECUX

Текущая волатильность для Guggenheim World Equity Income Fund (SEQAX) составляет 2.91%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEQAXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.41%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.55%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

15.81%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

21.42%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

21.18%

-6.26%

Сравнение комиссий SEQAX и SECUX

SEQAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQAX и SECUX

Дивидендная доходность SEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%
SEQAX
Guggenheim World Equity Income Fund		13.34%14.91%1.34%1.82%2.16%29.17%1.69%2.45%3.24%2.18%2.32%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SEQAX and SECUX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECUX has higher volatility (4.41%) compared to SEQAX (2.91%). In terms of maximum drawdown, SEQAX dropped -52.69% vs SECUX's -71.68%.

SEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEQAX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор