Сравнение SEPAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
SEPAX управляется SEI. Фонд был запущен 25 авг. 1998 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAX SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund | -0.78% | 5.63% | 0.31% | 3.67% | -7.33% | -0.13% | 4.65% | 6.79% | 0.83% | 3.99% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPAX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SEPAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.34% соответственно.
SEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.45%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPAX и NQP
SEPAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
SEPAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
SEPAX
NQP
Сравнение SEPAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.27 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.27 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 8.94 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.41 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между SEPAX и NQP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPAX и NQP
Дивидендная доходность SEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAX SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund | 2.22% | 2.83% | 1.86% | 1.45% | 1.20% | 1.66% | 2.04% | 2.22% | 1.93% | 1.84% | 1.96% | 1.87% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SEPAX и NQP
Максимальная просадка SEPAX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.49% | -41.87% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -4.63% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.49% | -32.41% | +20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.49% | -32.41% | +20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.68% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -6.93% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.69% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPAX и NQP
Текущая волатильность для SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) составляет 0.96%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 4.13% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 5.32% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 9.22% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 9.80% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 10.85% | -7.39% |