PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMI.AX с WVOL.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AX с WVOL.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) and WVOL.AX (iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF) are both Global Equities funds - SEMI.AX tracks the Global X Semiconductor Index while WVOL.AX tracks the iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AX returned 51.37%/yr vs 11.49%/yr for WVOL.AX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AX и WVOL.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AX показывает доходность 59.90%, что значительно выше, чем у WVOL.AX с доходностью 1.65%.

SEMI.AX

1 день
-7.68%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
42.26%
С начала года
59.90%
1 год
104.12%
3 года*
51.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

WVOL.AX

1 день
0.07%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
0.11%
С начала года
1.65%
1 год
5.37%
3 года*
11.49%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AX и WVOL.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		59.90%43.80%35.17%69.12%-30.92%15.60%
WVOL.AX
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF		1.65%10.13%20.75%5.37%-3.23%2.33%

Correlation

The correlation between SEMI.AX and WVOL.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.22

The correlation between SEMI.AX and WVOL.AX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Semiconductor ETF

iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SEMI.AX:
SEMI.AX с CORE.AXSEMI.AX с F100.AXSEMI.AX с GXLD.AXSEMI.AX с VDCO.AXSEMI.AX с ZYUS.AXSEMI.AX с ACDC.AXSEMI.AX с BANK.AX
Часто сравнивают с WVOL.AX:
WVOL.AX с ISEC.AXWVOL.AX с USD.AXWVOL.AX с AUMF.AXWVOL.AX с BILL.AXWVOL.AX с CORE.AXWVOL.AX с ESGI.AXWVOL.AX с ESTX.AX

Доходность на риск

SEMI.AX vs. WVOL.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AX
Ранг доходности на риск SEMI.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WVOL.AX
Ранг доходности на риск WVOL.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVOL.AX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVOL.AX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVOL.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVOL.AX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVOL.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AX c WVOL.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) и iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.AXWVOL.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.67

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.03

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

0.94

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.73

2.36

+19.37

SEMI.AX vs. WVOL.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа WVOL.AX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AX и WVOL.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AX и WVOL.AX

Максимальная просадка SEMI.AX за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки WVOL.AX в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AX и WVOL.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.AXWVOL.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-21.05%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-5.56%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.53%

-5.92%

-26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-1.77%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.70%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.25%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AX и WVOL.AX

Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SEMI.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WVOL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.AXWVOL.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

2.19%

+14.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.75%

6.21%

+24.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

7.86%

+27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

9.41%

+22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

11.62%

+20.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AX и WVOL.AX

Дивидендная доходность SEMI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности WVOL.AX в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEMI.AX
Global X Semiconductor ETF		8.25%5.60%3.44%0.54%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WVOL.AX
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF		1.46%3.09%3.43%2.19%2.62%1.75%2.36%2.37%4.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AX and WVOL.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI.AX tracks Global X Semiconductor Index, while WVOL.AX tracks iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AX и WVOL.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор