- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 окт. 2016 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WVOL.AX
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции WVOL.AX — A$45. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции WVOL.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX) показал доход в 1.65% с начала года и 5.37% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность WVOL.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WVOL.AX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78% | 2.31% | -1.70% | -1.78% | 2.61% | 3.66% | -1.51% | 1.65% | |||||
| 2025 | 4.71% | 1.39% | -0.23% | -1.54% | 1.47% | -0.34% | 1.30% | 1.19% | 0.68% | 0.05% | 2.54% | -1.38% | 10.13% |
| 2024 | 5.54% | 1.19% | 2.66% | -1.47% | -1.03% | 1.41% | 6.37% | -0.47% | -0.70% | 3.80% | 2.93% | -0.82% | 20.75% |
| 2023 | -2.03% | 1.40% | 2.60% | 4.22% | -2.46% | 0.50% | 1.79% | 0.90% | -2.80% | -0.92% | 0.96% | 1.31% | 5.37% |
| 2022 | -2.57% | -3.79% | 2.59% | 0.59% | -2.37% | -2.34% | 1.14% | 0.03% | -2.09% | 6.32% | 0.59% | -0.96% | -3.23% |
| 2021 | -0.24% | -2.84% | 7.10% | 0.90% | 2.58% | 3.17% | 3.98% | 2.68% | -2.03% | -3.06% | 5.90% | 1.97% | 21.37% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF has an annualized alpha of 9.12%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2016.
- This ETF participated in 55.71% of S&P 500 Index downside but only 53.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.12%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 53.68%
- Участие в снижении
- 55.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WVOL.AX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVOL.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 2.39 | -0.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.66 | A$1.39 | A$1.44 | A$0.80 | A$0.92 | A$0.65 | A$0.74 | A$0.81 | A$1.31 | A$0.40 |
Дивидендный доход | 1.46% | 3.09% | 3.43% | 2.19% | 2.62% | 1.75% | 2.36% | 2.37% | 4.62% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.66 | A$0.66 | |||||
| 2025 | A$0.35 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.04 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.39 |
| 2024 | A$0.38 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.07 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.44 |
| 2023 | A$0.30 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.49 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.80 |
| 2022 | A$0.28 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.64 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.92 |
| 2021 | A$0.27 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.39 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF показал максимальную просадку в 21.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.05%март 2020 г. | 28d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-12.52%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 9mo 28d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.12%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 23d | 4mo 16dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-6.92%авг. 2017 г. | 2mo | 2mo 27d | 4mo 27dиюнь 2017 г. - окт. 2017 г. | — |
-6.80%окт. 2021 г. | 1mo 19d | 2mo 3d | 3mo 22dавг. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| WVOL.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -41.07% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -11.69% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -17.74% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -22.01% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.97% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.02% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.20% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WVOL.AX
Добавьте iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WVOL.AX