Сравнение SEMH.L с SPYL.L
SEMH.L (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SEMH.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SEMH.L returned 6.68% vs 29.01% for SPYL.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SEMH.L charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMH.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMH.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMH.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.80%.
SEMH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.24%
SPYL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMH.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.29% | 0.53% | 6.47% | -0.98% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.76% | 9.03% | 27.52% | 9.22% |
Correlation
The correlation between SEMH.L and SPYL.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMH.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
SEMH.L
SPYL.L
Сравнение SEMH.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMH.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.97 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 13.54 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMH.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.43 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.55 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SEMH.L и SPYL.L
Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMH.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -21.16% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | -7.21% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.17% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -2.95% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.13% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMH.L и SPYL.L
Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) составляет 1.65%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SEMH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMH.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.40% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 8.57% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 11.79% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 14.12% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.12% | -5.19% |
Сравнение комиссий SEMH.L и SPYL.L
SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMH.L и SPYL.L
Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.84% | 4.97% | 4.24% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMH.L and SPYL.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for SEMH.L.
SEMH.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPYL.L is S&P 500. SEMH.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.42% for SEMH.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMH.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор