Сравнение SEMH.L с EMGB.L
SEMH.L (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SEMH.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMH.L returned 3.33%/yr vs 2.27%/yr for EMGB.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMH.L charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMH.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMH.L показывает доходность 1.29%, а EMGB.L немного ниже – 1.24%.
SEMH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.24%
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMH.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.29% | 0.53% | 6.47% | 0.40% | 4.24% | 0.98% | -1.05% | 2.26% | 5.87% | -4.30% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | -3.39% |
Correlation
The correlation between SEMH.L and EMGB.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between SEMH.L and EMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMH.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
SEMH.L
EMGB.L
Сравнение SEMH.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMH.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.16 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 6.23 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMH.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SEMH.L и EMGB.L
Максимальная просадка SEMH.L за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMH.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMH.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -20.56% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | -4.68% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | -4.68% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -9.57% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.87% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -10.65% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.63% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMH.L и EMGB.L
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (SEMH.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) имеют волатильность 1.65% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMH.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.63% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 4.10% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.17% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 6.87% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 8.33% | +0.60% |
Сравнение комиссий SEMH.L и EMGB.L
SEMH.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMH.L и EMGB.L
Дивидендная доходность SEMH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMH.L SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.84% | 4.97% | 4.24% | 3.18% | 2.39% | 2.72% | 3.42% | 3.52% | 2.69% | 3.13% | 2.55% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
SEMH.L and EMGB.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for SEMH.L.
SEMH.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for SEMH.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMH.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор