PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с KCTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMGX с KCTAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) and KCTAX (DWS California Tax) are both mutual funds - SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS, while KCTAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, SEMGX returned 9.73%/yr vs 1.48%/yr for KCTAX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SEMGX charges 0.98%/yr vs 0.76%/yr for KCTAX.

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и KCTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS California Tax (KCTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 31.66%, что значительно выше, чем у KCTAX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции KCTAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 1.48% соответственно.

SEMGX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.41%
С начала года
31.66%
6 месяцев
32.76%
1 год
51.99%
3 года*
23.99%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.73%

KCTAX

1 день
0.47%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.55%
1 год
7.55%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMGX и KCTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		31.66%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
KCTAX
DWS California Tax		2.39%3.45%1.92%5.44%-12.10%1.93%3.78%8.99%0.22%5.16%

Correlation

The correlation between SEMGX and KCTAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

-0.05

The correlation between SEMGX and KCTAX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

DWS California Tax

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с MGEMXSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с IITU.LSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с KCTAX:
KCTAX с USMTXKCTAX с KTCAXKCTAX с AAAZXKCTAX с AAAAXKCTAX с MUJKCTAX с SCDGXKCTAX с NMTRX

Доходность на риск

SEMGX vs. KCTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KCTAX
Ранг доходности на риск KCTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCTAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCTAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCTAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCTAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCTAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c KCTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS California Tax (KCTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMGXKCTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.36

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.50

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.43

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

8.08

+4.57

SEMGX vs. KCTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCTAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и KCTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и KCTAX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки KCTAX в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и KCTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGXKCTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-17.87%

-49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-3.13%

-12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-7.50%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-17.87%

-23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-17.87%

-27.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-0.58%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-2.78%

-22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.94%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и KCTAX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с DWS California Tax (KCTAX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGXKCTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

0.88%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

2.50%

+17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

3.23%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

4.39%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

4.26%

+14.31%

Сравнение комиссий SEMGX и KCTAX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KCTAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и KCTAX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KCTAX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCTAX
DWS California Tax		3.10%3.48%2.82%2.22%1.91%3.13%3.95%5.11%3.04%3.01%3.46%3.69%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.28%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Часто задаваемые вопросы

SEMGX and KCTAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMGX has higher volatility (12.12%) compared to KCTAX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SEMGX dropped -67.21% vs KCTAX's -17.87%.

KCTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMGX и KCTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор