PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с FCEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с FCEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и FCEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%11.08%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		4.40%34.81%10.51%12.52%-16.96%-1.29%10.19%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 4.40%.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

FCEEX

1 день
2.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
4.40%
6 месяцев
7.60%
1 год
34.25%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с FCEEX:
FCEEX с FEMVXFCEEX с SFNNXFCEEX с DFESXFCEEX с DEMIXFCEEX с GBFAXFCEEX с RNWGXFCEEX с VWO

Сравнение комиссий SEMGX и FCEEX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

SEMGX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXFCEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.99

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.56

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.51

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

10.02

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXFCEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.36

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между SEMGX и FCEEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и FCEEX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FCEEX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		3.15%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и FCEEX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и FCEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXFCEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-34.68%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.98%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-33.96%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-10.77%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-11.50%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.26%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и FCEEX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXFCEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

8.67%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

13.44%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

17.79%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.56%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.18%

-0.15%