PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMGX имеют среднегодовую доходность 6.76%, а акции EITEX немного отстают с 6.66%.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий SEMGX и EITEX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.31

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.92

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.81

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

10.67

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.31

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между SEMGX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и EITEX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и EITEX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-61.70%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-9.88%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-25.99%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-43.10%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.22%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-14.00%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.60%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и EITEX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.94%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

8.93%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

12.36%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

12.08%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.69%

+4.34%