PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 6.76% против 6.23% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий SEMGX и EAEMX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.25

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.86

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.68

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

10.25

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между SEMGX и EAEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и EAEMX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и EAEMX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-62.70%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-9.90%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-25.43%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-44.16%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.20%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-13.58%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.59%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и EAEMX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.94%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

8.80%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

12.17%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

11.42%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.38%

+4.65%