PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SEMG is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, SEMG returned 3.92% vs 48.83% for VEGN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

SEMG

1 день
0.76%
1 месяц
2.69%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.09%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и VEGN

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-2.15%8.27%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%15.10%

Correlation

The correlation between SEMG and VEGN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.76

The correlation between SEMG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMG и VEGN

Секторы
SEMG
VEGN

Технологии

39.1%
56.2%

Коммуникационные услуги

19.1%
10.7%

Финансовые услуги

17.5%
15.8%

Здравоохранение

13.2%
5.6%

Промышленность

6.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
2.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

SEMG
39.1%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

SEMG
19.1%
VEGN
10.7%

Финансовые услуги

SEMG
17.5%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

SEMG
13.2%
VEGN
5.6%

Промышленность

SEMG
6.7%
VEGN
5.7%

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.5%
VEGN
2.1%

Сырьевые материалы

SEMG

-

VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

VEGN
0.0%

Энергетика

SEMG

-

VEGN

-

Недвижимость

SEMG

-

VEGN
3.7%

Коммунальные услуги

SEMG

-

VEGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с BILSSEMG с DARPSEMG с BBUSSEMG с IBIFSEMG с EVSBSEMG с GSG
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

SEMG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
3.01

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.96

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

4.14

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

16.87

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

3.01

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SEMG и VEGN

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-34.14%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-11.85%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.39%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.58%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.90%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и VEGN

Текущая волатильность для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) составляет 3.20%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.16%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

13.42%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.28%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

20.26%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

22.76%

-9.76%

Сравнение комиссий SEMG и VEGN

И SEMG, и VEGN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и VEGN

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.05%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and VEGN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to SEMG (3.20%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, VEGN leads with 48.83% vs 3.92% for SEMG. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SEMG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 48.83% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEMG and VEGN have the same expense ratio: 0.60% per year.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.05% for SEMG.

They also come from different issuers: Suncoast and Beyond Investing.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор