PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMG с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SEMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Suncoast, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. SEMG is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, SEMG returned 3.92% vs 133.58% for BDRY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SEMG charges 0.60%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

SEMG

1 день
0.76%
1 месяц
2.69%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.09%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и BDRY

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-2.15%8.27%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%60.62%

Correlation

The correlation between SEMG and BDRY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов SEMG и BDRY

Секторы
SEMG
BDRY

Технологии

39.1%

-

Коммуникационные услуги

19.1%

-

Финансовые услуги

17.5%
3.1%

Здравоохранение

13.2%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEMG
39.1%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

SEMG
19.1%
BDRY

-

Финансовые услуги

SEMG
17.5%
BDRY
3.1%

Здравоохранение

SEMG
13.2%
BDRY

-

Промышленность

SEMG
6.7%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.5%
BDRY

-

Сырьевые материалы

SEMG

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

BDRY

-

Энергетика

SEMG

-

BDRY

-

Недвижимость

SEMG

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

SEMG

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с BILSSEMG с DARPSEMG с BBUSSEMG с GSGSEMG с BCISEMG с BIL
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

SEMG vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
3.19

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.43

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

6.22

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

18.11

-17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMG vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

3.19

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.13

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SEMG и BDRY

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-89.16%

+73.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-21.60%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-69.50%

+66.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-58.39%

+55.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

7.41%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и BDRY

Текущая волатильность для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) составляет 3.20%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

10.84%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

29.99%

-20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

42.26%

-29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

60.69%

-47.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

62.56%

-49.56%

Сравнение комиссий SEMG и BDRY

SEMG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и BDRY

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.05%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and BDRY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to SEMG (3.20%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs BDRY's -89.16%.

On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs 3.92% for SEMG. On fees, SEMG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEMG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEMG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

SEMG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for BDRY.

SEMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Suncoast and ETFMG. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор