Сравнение SEMC.L с EMGB.L
SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SEMC.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMC.L returned 4.04%/yr vs 2.27%/yr for EMGB.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMC.L charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMC.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMC.L торгуется в GBp, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMC.L показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 1.24%.
SEMC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMC.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 2.30% | 2.50% | 9.09% | 2.06% | 0.58% | 1.54% | -0.46% | 4.45% | 5.08% | -2.48% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | 0.73% |
Correlation
The correlation between SEMC.L and EMGB.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between SEMC.L and EMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMC.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
SEMC.L
EMGB.L
Сравнение SEMC.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMC.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.16 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.23 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMC.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SEMC.L и EMGB.L
Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMC.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -20.56% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -4.68% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -4.68% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | -9.57% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.87% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -10.65% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.63% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMC.L и EMGB.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.50%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMC.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.63% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.10% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 5.17% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 6.87% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 8.33% | -0.15% |
Сравнение комиссий SEMC.L и EMGB.L
SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMC.L и EMGB.L
Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.78% | 6.51% | 5.02% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SEMC.L and EMGB.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.
SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for SEMC.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMC.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор