Сравнение SEMC.L с CYBU.AS
SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) and CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - SEMC.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while CYBU.AS tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMC.L returned 4.04%/yr vs 6.81%/yr for CYBU.AS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMC.L charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for CYBU.AS.
Доходность
Сравнение доходности SEMC.L и CYBU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMC.L торгуется в GBp, в то время как CYBU.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYBU.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMC.L показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у CYBU.AS с доходностью 2.94%.
SEMC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
CYBU.AS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMC.L и CYBU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 2.30% | 2.50% | 9.09% | 2.06% | 0.58% | 1.54% | -0.46% | -0.90% |
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 2.94% | -4.83% | 13.45% | 2.42% | 14.74% | 3.27% | -1.92% | -1.19% |
Correlation
The correlation between SEMC.L and CYBU.AS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between SEMC.L and CYBU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMC.L vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск
SEMC.L
CYBU.AS
Сравнение SEMC.L c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMC.L | CYBU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.83 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 2.16 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMC.L | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.66 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SEMC.L и CYBU.AS
Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки CYBU.AS в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и CYBU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMC.L | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.52% | -20.35% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -5.49% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -10.06% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | -14.75% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -4.99% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -8.93% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.13% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMC.L и CYBU.AS
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.50%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMC.L | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.92% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.19% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 6.88% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 8.72% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 9.12% | -0.94% |
Сравнение комиссий SEMC.L и CYBU.AS
SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии CYBU.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMC.L и CYBU.AS
Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CYBU.AS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 1.84% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% | 0.00% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.78% | 6.51% | 5.02% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SEMC.L and CYBU.AS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYBU.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYBU.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.
SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.42% for SEMC.L and 0.40% for CYBU.AS.
Подберите оптимальное распределение для SEMC.L и CYBU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор