Сравнение SEMB.L с CYGB.L
SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - SEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMB.L returned 2.24%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMB.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
SEMB.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.68%
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMB.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 1.75% | 5.97% | 7.45% | 4.49% | -8.67% | 6.19% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between SEMB.L and CYGB.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between SEMB.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMB.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
SEMB.L
CYGB.L
Сравнение SEMB.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMB.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.28 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 12.15 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и CYGB.L
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -22.69%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMB.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -1.56% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -0.69% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.96% | -1.56% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.43% | -1.56% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.17% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -0.24% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.29% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и CYGB.L
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.59% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 2.24% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 2.72% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 2.38% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 2.33% | +7.89% |
Сравнение комиссий SEMB.L и CYGB.L
SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и CYGB.L
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.81% | 5.97% | 5.70% | 5.78% | 5.41% | 3.88% | 4.11% | 4.88% | 4.63% | 5.03% | 5.07% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
SEMB.L and CYGB.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SEMB.L.
SEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.45% for SEMB.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор