Сравнение SELD.DE с 18M2.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции 18M2.DE по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.26% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and 18M2.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between SELD.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
18M2.DE
Сравнение SELD.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.55 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 6.71 | +9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.49 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -37.06% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -6.19% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -14.68% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -20.81% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -37.06% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.44% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -6.42% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.36% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и 18M2.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.63% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.33% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 10.62% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.41% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.44% | +1.98% |
Сравнение комиссий SELD.DE и 18M2.DE
И SELD.DE, и 18M2.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE and 18M2.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор