Сравнение SEITX с SLCAX
SEITX (SEI Institutional International Trust International Equity Fund) and SLCAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund) are both mutual funds - SEITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SEI, while SLCAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SEITX returned 10.29%/yr vs 13.49%/yr for SLCAX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEITX charges 1.08%/yr vs 0.47%/yr for SLCAX.
Доходность
Сравнение доходности SEITX и SLCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEITX показывает доходность 14.98%, а SLCAX немного выше – 15.15%. За последние 10 лет акции SEITX уступали акциям SLCAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.49% соответственно.
SEITX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.29%
- Всё время*
- 4.81%
SLCAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 13.49%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SEITX и SLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEITX SEI Institutional International Trust International Equity Fund | 14.98% | 36.91% | 6.71% | 18.14% | -15.97% | 10.09% | 11.37% | 22.42% | -16.71% | 26.66% |
SLCAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund | 15.15% | 17.94% | 20.89% | 18.93% | -14.21% | 26.47% | 11.66% | 28.06% | -6.91% | 20.99% |
Correlation
The correlation between SEITX and SLCAX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.72 |
The correlation between SEITX and SLCAX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEITX vs. SLCAX — Ранг доходности на риск
SEITX
SLCAX
Сравнение SEITX c SLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEITX | SLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.15 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 14.07 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEITX и SLCAX
Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SLCAX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и SLCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEITX | SLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -56.24% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -8.08% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -22.33% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -33.95% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.19% | -35.87% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -10.48% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.80% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEITX и SLCAX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEITX | SLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.47% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.33% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 11.87% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.84% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.08% | -3.84% |
Сравнение комиссий SEITX и SLCAX
SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SLCAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEITX и SLCAX
Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что меньше доходности SLCAX в 32.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEITX SEI Institutional International Trust International Equity Fund | 14.61% | 16.80% | 12.15% | 2.04% | 1.82% | 14.32% | 0.98% | 1.73% | 1.60% | 1.30% | 1.17% | 1.01% |
SLCAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund | 32.61% | 37.47% | 12.36% | 7.46% | 13.40% | 20.97% | 6.89% | 11.19% | 31.44% | 23.33% | 5.33% | 17.76% |
Часто задаваемые вопросы
SEITX and SLCAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEITX has higher volatility (3.68%) compared to SLCAX (3.47%). In terms of maximum drawdown, SEITX dropped -66.98% vs SLCAX's -56.24%.
SLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEITX и SLCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор