PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGMX с MFGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEGMX с MFGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEGMX (SEI Daily Income Trust GNMA Fund) and MFGSX (MFS Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SEGMX returned 0.84%/yr vs 0.53%/yr for MFGSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SEGMX charges 0.63%/yr vs 0.76%/yr for MFGSX.

Доходность

Сравнение доходности SEGMX и MFGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и MFS Government Securities Fund (MFGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEGMX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у MFGSX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции SEGMX превзошли акции MFGSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 0.53% соответственно.

SEGMX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.84%

MFGSX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.33%
1 год
3.47%
3 года*
2.45%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGMX и MFGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund		0.66%7.15%0.60%4.44%-11.53%-2.06%3.77%5.50%0.59%1.66%
MFGSX
MFS Government Securities Fund		-0.39%6.62%-0.16%3.28%-12.54%-2.18%6.25%6.20%0.27%1.93%

Correlation

The correlation between SEGMX and MFGSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 1990 г.

0.82

The correlation between SEGMX and MFGSX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Trust GNMA Fund

MFS Government Securities Fund

Часто сравнивают с SEGMX:
SEGMX с HLGAXSEGMX с SNGVXSEGMX с SGYAXSEGMX с FUMBXSEGMX с GUSTXSEGMX с FBLTXSEGMX с SEATX
Часто сравнивают с MFGSX:
MFGSX с PRGMXMFGSX с DFFGXMFGSX с MFEKXMFGSX с FNBGXMFGSX с MEIAXMFGSX с MFEIXMFGSX с RFBAX

Доходность на риск

SEGMX vs. MFGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGMX
Ранг доходности на риск SEGMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MFGSX
Ранг доходности на риск MFGSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFGSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFGSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFGSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGMX c MFGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и MFS Government Securities Fund (MFGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGMXMFGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.00

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.48

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.21

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

3.64

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGMX vs. MFGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGMX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MFGSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGMX и MFGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGMXMFGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.81

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SEGMX и MFGSX

Максимальная просадка SEGMX за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки MFGSX в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGMX и MFGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGMXMFGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-19.50%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.39%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-6.92%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-18.14%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.59%

-19.50%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-7.14%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.31%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGMX и MFGSX

SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с MFS Government Securities Fund (MFGSX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGMXMFGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.09%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

5.92%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.78%

-0.15%

Сравнение комиссий SEGMX и MFGSX

SEGMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MFGSX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGMX и MFGSX

Дивидендная доходность SEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности MFGSX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFGSX
MFS Government Securities Fund		3.57%3.47%3.13%2.51%1.19%1.03%1.83%2.11%2.32%2.43%2.31%2.16%
SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund		3.66%3.31%2.62%2.29%1.84%1.71%2.18%2.71%2.91%2.81%3.36%2.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SEGMX and MFGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEGMX has higher volatility (1.50%) compared to MFGSX (1.39%). In terms of maximum drawdown, SEGMX dropped -17.59% vs MFGSX's -19.50%.

SEGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGMX и MFGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор