Сравнение SEGA.L с SP5L.L
SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - SEGA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEGA.L returned -0.53%/yr vs 12.71%/yr for SP5L.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SEGA.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции SEGA.L уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: -0.53% против 12.71% соответственно.
SEGA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -4.20%
- 1 год
- -2.76%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- -0.53%
SP5L.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам SEGA.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -4.20% | 5.89% | -2.94% | 4.76% | -13.69% | -9.84% | 10.69% | 1.45% | 1.62% | 3.46% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.18% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SEGA.L and SP5L.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | -0.03 |
The correlation between SEGA.L and SP5L.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGA.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
SEGA.L
SP5L.L
Сравнение SEGA.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEGA.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.75 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.64 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и SP5L.L
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.74%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGA.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -25.47% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -7.20% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -21.12% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -21.12% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.74% | -25.47% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -1.86% | -19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -5.13% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.06% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и SP5L.L
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.55%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.16% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 7.91% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 11.07% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 18.81% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 17.96% | -9.88% |
Сравнение комиссий SEGA.L и SP5L.L
SEGA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGA.L и SP5L.L
Дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.31% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEGA.L and SP5L.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SEGA.L.
SEGA.L is categorized as European Government Bonds, while SP5L.L is S&P 500. SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for SEGA.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор