Сравнение SEGA.L с EU13.L
SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SEGA.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEGA.L returned 0.52%/yr vs 1.15%/yr for EU13.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEGA.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEGA.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SEGA.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: 0.52% против 1.15% соответственно.
SEGA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.52%
EU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам SEGA.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -2.14% | 5.88% | -2.94% | 4.76% | -13.69% | -9.85% | 10.69% | 1.45% | 1.62% | 3.47% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.75% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 0.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between SEGA.L and EU13.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between SEGA.L and EU13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGA.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
SEGA.L
EU13.L
Сравнение SEGA.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGA.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.33 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 2.86 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGA.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и EU13.L
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGA.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -13.87% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -2.62% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -3.13% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -6.61% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -13.87% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -4.97% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -7.19% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.22% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и EU13.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.14% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 2.87% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 4.14% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 5.31% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 7.11% | +1.39% |
Сравнение комиссий SEGA.L и EU13.L
SEGA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGA.L и EU13.L
Дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EU13.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
SEGA.L and EU13.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SEGA.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор