PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEM с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEM с OAEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, SEEM returned 48.01% vs 52.34% for OAEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEEM charges 0.60%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.

Доходность

Сравнение доходности SEEM и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEM показывает доходность 26.89%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 32.75%.

SEEM

1 день
-0.19%
1 месяц
3.08%
С начала года
26.89%
6 месяцев
27.70%
1 год
48.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
0.23%
1 месяц
3.47%
С начала года
32.75%
6 месяцев
36.23%
1 год
52.34%
3 года*
20.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEM и OAEM

2026 (YTD)20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		26.89%38.16%-6.66%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		32.75%26.67%-5.21%

Correlation

The correlation between SEEM and OAEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between SEEM and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с XCNYSEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с EMSFSEEM с PEMX
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с OAIMOAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с CGNGOAEM с DIEM

Доходность на риск

SEEM vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEM c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEMOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.08

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.60

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.60

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

14.19

-1.13

SEEM vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEM и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEM и OAEM

Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и OAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEMOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-17.05%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.63%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.97%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.86%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEM и OAEM

Текущая волатильность для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) составляет 11.79%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что SEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEMOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

13.70%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

23.30%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

25.30%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

20.40%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.40%

+0.69%

Сравнение комиссий SEEM и OAEM

SEEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEM и OAEM

Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности OAEM в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.58%0.77%0.91%1.63%0.04%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.50%3.31%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEEM and OAEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (13.70%) compared to SEEM (11.79%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs OAEM's -17.05%.

On 1-year performance, OAEM leads with 52.34% vs 48.01% for SEEM. On fees, SEEM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEEM has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OAEM has performed better with a 52.34% return vs 48.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEEM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.58% for OAEM.

They also come from different issuers: SEI and Oneascent. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 1.25% for OAEM.

SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEM и OAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор