PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEM с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. SEEM is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past year, SEEM returned 57.95% vs 49.80% for BBEM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SEEM charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности SEEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEEM показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 25.45%.

SEEM

1 день
-1.14%
1 месяц
6.25%
С начала года
29.50%
6 месяцев
33.05%
1 год
57.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEM и BBEM

2026 (YTD)20252024
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		29.50%38.16%-6.86%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%-7.73%

Correlation

The correlation between SEEM and BBEM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between SEEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SEEM:
SEEM с SEISSEEM с SEIESEEM с XCNYSEEM с QALTSEEM с SEIVSEEM с PEMXSEEM с SEIM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

SEEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEMBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.56

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.42

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.81

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

15.02

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEM на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.56

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.29

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SEEM и BBEM

Максимальная просадка SEEM за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEM и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-17.42%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.12%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.53%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.70%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEM и BBEM

SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 8.19% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.57%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

17.26%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

19.54%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

17.50%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

17.50%

+2.30%

Сравнение комиссий SEEM и BBEM

SEEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEM и BBEM

Дивидендная доходность SEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BBEM в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF		2.45%3.31%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SEEM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to SEEM (8.19%). In terms of maximum drawdown, SEEM dropped -14.34% vs BBEM's -17.42%.

On 1-year performance, SEEM leads with 57.95% vs 49.80% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEEM has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 57.95% return vs 49.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.45% for SEEM.

They also come from different issuers: SEI and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for SEEM and 0.15% for BBEM.

SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор