PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEFX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEFX с NALFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEFX charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.

Доходность

Сравнение доходности SEEFX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SEEFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NALFX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.83%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.66%
1 год
31.73%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEFX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		-6.40%18.55%9.61%18.83%-21.41%11.29%24.39%30.96%-5.76%23.76%
NALFX
New Alternatives Fund		18.65%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Correlation

The correlation between SEEFX and NALFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.66

The correlation between SEEFX and NALFX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Equity Fund

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с SEEFX:
SEEFX с SEBFXSEEFX с MFWIXSEEFX с CAEIXSEEFX с GLIFXSEEFX с CSUAXSEEFX с GCCHXSEEFX с FGIAX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с FMIEXNALFX с GMGEXNALFX с XLKNALFX с CAEIXNALFX с GQFPX

Доходность на риск

SEEFX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEFX
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEFX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SEEFX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEFXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок SEEFX и NALFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEFXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.67%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEEFX и NALFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEFXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.03%

—

Сравнение комиссий SEEFX и NALFX

SEEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEFX и NALFX

Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности NALFX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		0.98%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		37.97%0.98%0.49%0.99%0.94%0.62%0.34%0.50%0.89%0.77%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEEFX and NALFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEFX и NALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор