PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEFX с LVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEEFX с LVAFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEFX charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.

Доходность

Сравнение доходности SEEFX и LVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SEEFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVAFX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.22%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.02%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEEFX и LVAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		-6.40%18.55%9.61%18.83%-21.41%11.29%24.39%30.96%-5.76%23.76%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		10.01%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%

Correlation

The correlation between SEEFX and LVAFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SEEFX and LVAFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Equity Fund

LSV Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SEEFX:
SEEFX с SEBFXSEEFX с CAEIXSEEFX с ARTHXSEEFX с GLIFXSEEFX с MFWIXSEEFX с FGIAXSEEFX с CSUAX
Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGMAXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAX

Доходность на риск

SEEFX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEFX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEFX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEEFXLVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.33

—

SEEFX vs. LVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEEFX и LVAFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEEFXLVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEEFX и LVAFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEEFXLVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.55%

—

Сравнение комиссий SEEFX и LVAFX

SEEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEFX и LVAFX

Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности LVAFX в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.25%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
SEEFX
Saturna Sustainable Equity Fund		37.97%0.98%0.49%0.99%0.94%0.62%0.34%0.50%0.89%0.77%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEEFX and LVAFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEEFX и LVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор