Сравнение SEEFX с AGLOX
SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEFX charges 0.75%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности SEEFX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEEFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGLOX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 26.21%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам SEEFX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEFX Saturna Sustainable Equity Fund | -6.40% | 18.55% | 9.61% | 18.83% | -21.41% | 11.29% | 24.39% | 30.96% | -5.76% | 23.76% |
AGLOX Ariel Global Fund | 24.96% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
Correlation
The correlation between SEEFX and AGLOX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between SEEFX and AGLOX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEFX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
SEEFX
AGLOX
Сравнение SEEFX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEEFX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.79 | — |
Просадки
Сравнение просадок SEEFX и AGLOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEFX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEFX и AGLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEFX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.15% | — |
Сравнение комиссий SEEFX и AGLOX
SEEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEFX и AGLOX
Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности AGLOX в 13.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.11% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
SEEFX Saturna Sustainable Equity Fund | 37.97% | 0.98% | 0.49% | 0.99% | 0.94% | 0.62% | 0.34% | 0.50% | 0.89% | 0.77% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEEFX and AGLOX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEEFX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор