Сравнение SEEFX с AGLOX
SEEFX (Saturna Sustainable Equity Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEEFX charges 0.75%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности SEEFX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEEFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGLOX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам SEEFX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEFX Saturna Sustainable Equity Fund | -6.40% | 18.55% | 9.61% | 18.83% | -21.41% | 11.29% | 24.39% | 30.96% | -5.76% | 23.76% |
AGLOX Ariel Global Fund | 24.60% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
Correlation
The correlation between SEEFX and AGLOX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between SEEFX and AGLOX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEFX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
SEEFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGLOX
Сравнение SEEFX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Equity Fund (SEEFX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEEFX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEEFX и AGLOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEFX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEFX и AGLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEFX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.19% | — |
Сравнение комиссий SEEFX и AGLOX
SEEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEFX и AGLOX
Дивидендная доходность SEEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.97%, что больше доходности AGLOX в 13.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.14% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
SEEFX Saturna Sustainable Equity Fund | 37.97% | 0.98% | 0.49% | 0.99% | 0.94% | 0.62% | 0.34% | 0.50% | 0.89% | 0.77% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEEFX and AGLOX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEEFX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор