PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEECX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEECX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

SEECX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEECX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEECX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		-4.72%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-6.99%21.34%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, SEECX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEECX имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции DHAMX немного впереди с 13.05%.

SEECX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.05%
1 год
16.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
12.52%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SCJIXSEECX с SEACXSEECX с SNTCXSEECX с TRDFXSEECX с SGISXSEECX с SGOIX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий SEECX и DHAMX

SEECX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Доходность на риск

SEECX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEECX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEECXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.81

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.53

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.13

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

11.58

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEECX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEECX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEECX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEECXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.81

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Корреляция

Корреляция между SEECX и DHAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEECX и DHAMX

Дивидендная доходность SEECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.79%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок SEECX и DHAMX

Максимальная просадка SEECX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEECX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEECXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-28.47%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.65%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.66%

-28.47%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-28.47%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-7.59%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-4.20%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.15%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SEECX и DHAMX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) составляет 5.32%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SEECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEECXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.83%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.58%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.84%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

17.65%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

17.26%

+5.70%