Сравнение SEDY.L с HTWD.L
SEDY.L (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - SEDY.L tracks the MSCI EM NR USD while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEDY.L returned 6.08%/yr vs 19.91%/yr for HTWD.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности SEDY.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEDY.L торгуется в GBp, в то время как HTWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEDY.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.82%. За последние 10 лет акции SEDY.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 6.08% против 19.91% соответственно.
SEDY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 6.08%
HTWD.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 41.55%
- С начала года
- 51.82%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 36.89%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам SEDY.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 8.61% | 18.70% | 8.71% | 13.01% | -22.64% | 12.65% | -5.85% | 10.44% | 0.25% | 14.72% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.82% | 22.83% | 27.59% | 22.54% | -21.01% | 28.99% | 32.61% | 28.48% | -3.30% | 16.17% |
Correlation
The correlation between SEDY.L and HTWD.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between SEDY.L and HTWD.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEDY.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
SEDY.L
HTWD.L
Сравнение SEDY.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEDY.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.83 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 18.16 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEDY.L и HTWD.L
Максимальная просадка SEDY.L за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDY.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEDY.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -32.66% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -15.07% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -29.82% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -30.12% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -30.12% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -15.07% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -7.45% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.02% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEDY.L и HTWD.L
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) составляет 3.46%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SEDY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEDY.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 10.84% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 23.02% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 26.48% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 22.21% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 21.12% | -4.98% |
Сравнение комиссий SEDY.L и HTWD.L
SEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEDY.L и HTWD.L
Дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
SEDY.L iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.15% | 5.72% | 7.74% | 7.99% | 9.32% | 6.42% | 5.11% | 5.84% | 5.54% | 4.07% | 4.25% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
SEDY.L and HTWD.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SEDY.L.
SEDY.L tracks MSCI EM NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for SEDY.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для SEDY.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор