PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECPX с SBDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECPX с SBDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECPX (SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund) and SBDAX (SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund) are both mutual funds - SECPX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI, while SBDAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SECPX returned 2.33%/yr vs 1.23%/yr for SBDAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SECPX charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for SBDAX.

Доходность

Сравнение доходности SECPX и SBDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECPX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у SBDAX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SECPX превзошли акции SBDAX по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.23% соответственно.

SECPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.15%
3 года*
4.58%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.33%

SBDAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.68%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECPX и SBDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		1.21%4.76%4.68%5.07%-1.22%-0.06%1.84%3.23%1.72%1.67%
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		0.18%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%

Correlation

The correlation between SECPX and SBDAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SECPX:
SECPX с VOOSECPX с SEATXSECPX с CAVAXSECPX с SEIMXSECPX с SIEMXSECPX с DFIHXSECPX с NUSIX
Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с DCARXSBDAX с SPIIXSBDAX с SGYAXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAX

Доходность на риск

SECPX vs. SBDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECPX
Ранг доходности на риск SECPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECPX c SBDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECPXSBDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.48

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.64
3.48

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.62

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

1.68

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.68

4.80

+30.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECPX vs. SBDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECPX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBDAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECPX и SBDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECPXSBDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.48

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.10

0.11

+1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.87

0.35

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.98

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SECPX и SBDAX

Максимальная просадка SECPX за все время составила -11.64%, примерно равная максимальной просадке SBDAX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECPX и SBDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECPXSBDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-11.86%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-3.40%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.53%

-4.47%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-11.86%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.47%

-11.86%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-1.87%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.19%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SECPX и SBDAX

Текущая волатильность для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) составляет 0.40%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что SECPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECPXSBDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.82%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.87%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

2.30%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

3.19%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

3.56%

-2.31%

Сравнение комиссий SECPX и SBDAX

SECPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SBDAX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECPX и SBDAX

Дивидендная доходность SECPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SBDAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.17%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		4.07%4.21%3.80%3.17%1.05%0.58%1.49%2.53%2.14%1.44%1.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы

SECPX and SBDAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBDAX has higher volatility (0.82%) compared to SECPX (0.40%). In terms of maximum drawdown, SECPX dropped -11.64% vs SBDAX's -11.86%.

SECPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECPX и SBDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор