PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECD.DE с IBCN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECD.DE с IBCN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) and IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from iShares - SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond while IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5. Both are passively managed. Over the past 5 years, SECD.DE returned -2.19%/yr vs -0.39%/yr for IBCN.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SECD.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IBCN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SECD.DE и IBCN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECD.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IBCN.DE с доходностью 0.05%.

SECD.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
0.36%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—

IBCN.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.68%
3 года*
2.68%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECD.DE и IBCN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SECD.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist		0.13%0.63%1.57%6.94%-18.16%-3.30%1.19%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		0.05%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%0.26%

Correlation

The correlation between SECD.DE and IBCN.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between SECD.DE and IBCN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Часто сравнивают с SECD.DE:
SECD.DE с XY4P.DESECD.DE с LYS4.DESECD.DE с SEC0.DESECD.DE с KX1G.DESECD.DE с EL4S.DESECD.DE с EUNH.DESECD.DE с IBCM.DE
Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с XZEB.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с EL4S.DE

Доходность на риск

SECD.DE vs. IBCN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECD.DE
Ранг доходности на риск SECD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECD.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECD.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECD.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECD.DE c IBCN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECD.DEIBCN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.14

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.21

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.14

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

0.40

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECD.DE vs. IBCN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECD.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IBCN.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECD.DE и IBCN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECD.DEIBCN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.45

-0.83

Просадки

Сравнение просадок SECD.DE и IBCN.DE

Максимальная просадка SECD.DE за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки IBCN.DE в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECD.DE и IBCN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECD.DEIBCN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-12.52%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-2.41%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-2.41%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-12.15%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-2.93%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-2.32%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.86%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SECD.DE и IBCN.DE

iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SECD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECD.DEIBCN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.91%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.24%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

2.53%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

3.63%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

2.96%

+3.06%

Сравнение комиссий SECD.DE и IBCN.DE

SECD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBCN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECD.DE и IBCN.DE

Дивидендная доходность SECD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IBCN.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.44%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%
SECD.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist		2.71%2.59%2.30%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECD.DE and IBCN.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IBCN.DE.

SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5. Their fees differ too: 0.09% for SECD.DE and 0.15% for IBCN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECD.DE и IBCN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор