Сравнение SEBFX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
SEBFX управляется Saturna Sustainable Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2015 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEBFX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEBFX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | -0.53% | 10.10% | -0.75% | 6.95% | -8.54% | -0.71% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SEBFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
SEBFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.13%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEBFX и VTILX
SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
SEBFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
SEBFX
VTILX
Сравнение SEBFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEBFX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.89 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.25 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.95 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 3.95 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEBFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.89 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SEBFX и VTILX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEBFX и VTILX
Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBFX Saturna Sustainable Bond Fund | 3.91% | 3.89% | 3.28% | 3.68% | 0.65% | 2.61% | 0.89% | 2.60% | 3.05% | 2.75% | 2.61% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEBFX и VTILX
Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEBFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -15.85% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.51% | -15.85% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.25% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -6.04% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.69% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEBFX и VTILX
Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEBFX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.47% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.03% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.05% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 4.39% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.37% | -0.77% |