PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с SLDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEATX с SLDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX).

SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. SLDAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SEATX и SLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEATX и SLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		-1.38%7.37%-2.78%8.14%-26.58%-2.80%16.56%21.45%-6.23%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SLDAX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции SEATX превзошли акции SLDAX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.82% соответственно.

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%

SLDAX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.88%
1 год
2.45%
3 года*
1.66%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SIEMXSEATX с SNSAX
Часто сравнивают с SLDAX:
SLDAX с PLRIXSLDAX с SBIFXSLDAX с SOAIXSLDAX с LDRAXSLDAX с PTCIXSLDAX с RPLCXSLDAX с DEEIX

Сравнение комиссий SEATX и SLDAX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

SEATX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SLDAX
Ранг доходности на риск SLDAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXSLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.35

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.73

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

1.72

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. SLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLDAX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и SLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXSLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.21

+0.61

Корреляция

Корреляция между SEATX и SLDAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и SLDAX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SLDAX в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
SLDAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund		4.71%5.03%4.63%3.38%3.27%5.81%7.64%3.79%4.26%4.41%4.22%6.63%

Просадки

Сравнение просадок SEATX и SLDAX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и SLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEATXSLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-36.12%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-5.22%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-35.17%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-36.12%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-21.38%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-10.49%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.22%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и SLDAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) составляет 1.15%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEATXSLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.32%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

5.13%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

8.67%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

12.17%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

11.27%

-6.73%