PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAIX с HRLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAIX с HRLYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEAIX (SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund) and HRLYX (Hartford Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, SEAIX returned 9.29%/yr vs 7.43%/yr for HRLYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEAIX charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for HRLYX.

Доходность

Сравнение доходности SEAIX и HRLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAIX показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции SEAIX превзошли акции HRLYX по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.43% соответственно.

SEAIX

1 день
0.41%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.57%
6 месяцев
12.81%
1 год
26.91%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.29%

HRLYX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.36%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.93%
1 год
25.00%
3 года*
11.76%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAIX и HRLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund		11.57%21.66%12.31%14.27%-17.32%12.11%10.88%21.91%-10.09%18.43%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		13.90%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%

Correlation

The correlation between SEAIX and HRLYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SEAIX and HRLYX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund

Hartford Real Asset Fund

Часто сравнивают с SEAIX:
SEAIX с CGOSEAIX с CAVAXSEAIX с PDSYXSEAIX с GBFFXSEAIX с SEATXSEAIX с WMRIXSEAIX с RAPZX
Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с SGHIXHRLYX с PMFYXHRLYX с DPREXHRLYX с JNSMXHRLYX с HGLBHRLYX с TZINX

Доходность на риск

SEAIX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAIX
Ранг доходности на риск SEAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAIX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAIXHRLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.74

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
5.33

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.74

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

7.86

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

35.41

-22.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAIX vs. HRLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAIX на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа HRLYX равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAIX и HRLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAIXHRLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.74

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SEAIX и HRLYX

Максимальная просадка SEAIX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAIX и HRLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAIXHRLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-45.58%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.18%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-11.17%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-16.86%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-36.82%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-14.38%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.70%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAIX и HRLYX

SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund (SEAIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAIXHRLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.71%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

5.24%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

6.73%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

10.82%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

12.73%

+0.12%

Сравнение комиссий SEAIX и HRLYX

SEAIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAIX и HRLYX

Дивидендная доходность SEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности HRLYX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.47%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fund		7.89%8.72%1.43%3.77%19.34%8.79%3.92%5.53%2.43%1.48%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SEAIX and HRLYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEAIX has higher volatility (3.55%) compared to HRLYX (1.71%). In terms of maximum drawdown, SEAIX dropped -56.54% vs HRLYX's -45.58%.

HRLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAIX и HRLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор